O que são fundos 3x?
O que significa quando um ETF é alavancado 3x? Um ETF alavancado 3xbusca retornar três vezes o retorno do índice ou outro benchmark que acompanha. Um ETF 3x do índice S&P 500, por exemplo, retornaria +3% se o S&P subisse 1%.
A Estratégia de Investimento Universal 3X (UISx3) é uma versão alavancada da nossa Estratégia de Investimento Universal (UIS) central, uma versão evoluída e inteligente do clássico portfólio de ações/títulos 60/40 que pode se adaptar às condições atuais, transferindo o peso do portfólio para longe das ações. em mercados difíceis e adicionando peso a ...
Além disso, vemos queo ponto ideal para alavancagem é cerca de 2x. Com uma alavancagem de 3x, os retornos não melhoram o suficiente para compensar o risco adicional. Embora a variante 3x mostre potencial no mercado altista após 2008, colher esses retornos exigiria primeiro uma gestão bem-sucedida dos rebaixamentos.
O maior ETF alavancado é oDirexion Daily Semiconductor Bull 3X compartilha SOXLcom US$ 8,66 bilhões em ativos. No último ano, o ETF alavancado com melhor desempenho foi o NVDL, com 428,58%.
Se você mantivesse o índice subjacente XYZ diretamente e depois o alavancasse três vezes diretamente com sua corretora, as perdas poderiam fazer com que sua posição caísse abaixo de zero. Em outras palavras,você poderia ser potencialmente responsável por mais do que investiu porque comprou a posição com alavancagem.
Resposta e explicação:
Aqui, estamos assumindo capitalização mensal, então. Substituindo os valores conhecidos na fórmula, podemos resolver o tempo em anos. Portanto, serão necessários aproximadamente18,36 anospara atingir o valor triplicado.
Resposta e Explicação: O investimento levará14,27 anostriplicar a uma taxa de juros de 8%. Informações fornecidas: Taxa de juros = 8%
Compreendendo os ETFs 3x
No longo prazo, surgem novos riscos. Devido à forma como os ETFs alavancados são construídos, destinam-se apenas a períodos de detenção muito curtos, como intradiários. Com o tempo, o seu valor tenderá a diminuir, mesmo que os movimentos dos preços subjacentes sejam favoráveis.
Se qqq cair 33 por cento, então tqqq vai para zero. Em 2000-2003, o qqq caiu 75%, o que quase garante que o tqqq chegará a zero. Não é assim que funciona. A alavancagem do TQQQ é redefinida diariamente, portanto, uma queda de 33% no QQQ ao longo de um mês não significa que o TQQQ vai para zero.
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ...
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Ações (SOXL) ...
- ProShares Ultra S&P 500 (SSO) ...
- Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) ...
- Direxion Daily Energy Bull 2x Ações (ERX) ...
- ETF de futuros de curto prazo ProShares Ultra VIX (UVXY)
Os ETFs triplamente alavancados podem chegar a zero?
Este mau desempenho a longo prazo resulta de um reequilíbrio inoportuno e da natureza geométrica da composição dos retornos. O autor utiliza o conceito de carteira otimizada para crescimento para mostrar que ETFs altamente alavancados (ETFs 3x e inversos) provavelmente convergirão para zero em horizontes de tempo mais longos.
Relógio | Nome | Retorno de 5 anos |
---|---|---|
TECL | Ações da Direxion Daily Technology Bull 3X | 47,98% |
FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X ETNs alavancados | 45,92% |
ROM | Tecnologia ProShares Ultra | 37,49% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 36,75% |
O ETF:SPXL e SPXS são fundos triplamente alavancados que rastreiam o movimento do SPY, buscando um retorno de 300% ou –300% sobre o retorno do índice de referência em um único dia. Deve-se notar que os ETFs alavancados devem ser usados como um veículo comercial, em oposição a investimentos de longo prazo.
Como os ETFs de ações individuais alavancados, em particular, amplificam o efeito dos movimentos de preços das ações individuais subjacentes,os investidores que detêm estes fundos experimentarão ainda maior volatilidade e risco do que os investidores que detêm as próprias ações subjacentes.
Os ETFs alavancados amplificam os retornos diários e podem ajudar os traders a gerar retornos extraordinários e a proteger-se contra perdas potenciais. Os retornos diários amplificados de um ETF alavancado podem desencadear perdas acentuadas em curtos períodos de tempo eum ETF alavancado pode perder a maior parte ou todo o seu valor.
A razão para isso é queo ETF alavancado é projetado para fornecer retornos múltiplos do ativo subjacente diariamente. O efeito agravado dos retornos diários significa que as perdas no ETF são ampliadas ao longo do tempo.
O valor futuro de $82.000 investidos hoje a uma taxa de juros de 8% composta mensalmente durante 11 anos seráaproximadamente US$ 189.484,24.
Onde \( \ln \) representa o logaritmo natural. Onde \( \ln \) representa o logaritmo natural. Então, levará aproximadamente3.754 anospara $ 6.000 crescerem para $ 8.600 quando investidos a uma taxa composta contínua de 9,6%.
seja V(t): o valor do investimento após t anos. V(6)= 200*(1,06)^6 = 283,70. A resposta é283 dólares e 70 centavos.
É usado para calcular o tempo de duplicação ou a taxa de crescimento de investimentos ou métricas de negócios. Isso ajuda os contadores a prever quanto tempo levará para um valor dobrar. A regra dos 69 é simples:divida 69 pela porcentagem da taxa de crescimento. Em seguida, ele informará quantos períodos serão necessários para o valor dobrar.
Como ganhar 10 juros por mês?
- Ações.
- Imobiliária.
- Crédito Privado.
- Títulos de lixo.
- Fundos de índice.
- Comprando um negócio.
- Arte de alta qualidade ou outros itens colecionáveis.
A regra dos 70 éusado para determinar o número de anos que uma variável leva para dobrar, dividindo o número 70 pela taxa de crescimento da variável. A regra dos 70 é geralmente usada para determinar quanto tempo levaria para um investimento dobrar, dada a taxa de retorno anual.
Manter muitos ETFs em seu portfólio introduz ineficiências que, no longo prazo, terão um impacto negativo no perfil de risco/recompensa de seu portfólio. Para a maioria dos investidores pessoais, um número ideal de ETFs a deter seria de 5 a 10 entre classes de ativos, geografias e outras características.
Um ETF segue um determinado índice e os títulos estão presentes nele com o mesmo peso. Então,pode ser zero quando todos os títulos vão para zero.
Para ETFs mantidos por mais de um ano, você deverá impostos sobre ganhos de capital de longo prazo a uma alíquota de até 23,8%, uma vez incluído o Imposto de Renda de Investimento Líquido (NIIT) de 3,8% sobre quem ganha muito.Se você mantiver o ETF por menos de um ano, você será tributado à taxa de renda normal.